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美国匹兹堡大学 陈新富教授:Free Boundary Problems in Mathematical Finance

([西财新闻] 发布于 :2016-12-28 )

光华讲坛——社会名流与企业家论坛第4374期


主  题:Free Boundary Problems in Mathematical Finance

主讲人:美国匹兹堡大学 陈新富教授

主持人:经济数学学院 向开理教授

时  间:2016年12月29日(星期四)下午4:00-5:00

地  点:通博楼B412

主办单位:经济数学学院、科研处

 

主讲人简介:

陈新富教授是国内外知名数学家,世界偏微分方程以及金融数学研究领域的世界级领军人物,具有良好的教育背景,先后就读于北京大学(本、硕)和美国明尼苏达大学(博),而这两所名校在偏微分方程领域的研究都属于国际顶尖水平。陈教授从2000年至今担任美国匹茨堡大学终身正教授。匹茨堡大学成立于公元1787年,是美国历史上第十悠久的大学,学术声望非常高,现在已发展成世界闻名的顶尖大学,2015年上海交通大学ARWU排名全世界61名,Times排名全世界78位。

陈教授任教期间在国际顶尖数学刊物发表多篇有影响力的论文,获得 Alfred P. Sloan Dissertation Fellowship 等奖项,同时与美国和其他国家的知名数学家建立了稳定的合作关系。主要研究方向为非线性抛物型和椭圆型偏微分方程、常微分方程与动力系统、自由边值问题与界面动力系统以及这些理论在金融数学中应用等等。根据美国数学会MathSciNet统计,陈教授至今发表论文140余篇,总引用近2300次,研究成果主要发表在包括Math. Ann.,Math. Finance, Arch. Ration. Mech. Anal., Math. Models Methods Appl. Sci., J. Differential Geom., Trans. Amer. Math. Soc.,SIAM J. Math. Anal., SIAM J. Appl. Math, Calc. Var. Partial Differential Equations, J. Math. Biol. J. Comput. Phys, J. Differential Equations, Comm. Partial Differential Equations等在内国际一流数学杂志上。

 

 

内容提要:

This talk discusses  a few free boundary problems arising from mathematical finance.The first  arises from an earlier termination of mortgage.  The problem is to find optimal time, based on interest rate,to terminate an existing mortgage(by refinancing,for example). The second is a first passage problem arising from risk management. It is to find optimal default time given survival probability of a company. The third is the classical American put problem. It is to find the optimal exercise time of an American Put style option.The talk will address  model formulations, theoretical results, and numerical schemes. 

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